ЦБ РФ предлагает привязать стоимость страховки АСВ к качеству банков. В рамках дифференцированного подхода регулятор планирует использовать комплексный анализ финансовой устойчивости (по системе CAMELS, разработанной в США для оценки банков). Эта методология предполагает анализ достаточности капитала, качества управления, прибыльности, чувствительности к риску, ликвидности. Сейчас все банки независимо от их кредитного качества ежеквартально отчисляют 0,1% в фонд страхования вкладов от среднеквартального объема средств населения. Дискуссия о том, что АСВ нужно более избирательно подходить к вопросу страхования депозитов физлиц, возобновилась, по-видимому, после банкротства банка «Пушкино». Нововведения планируется осуществить вместе с повышением страхового лимита с текущих 700 тысяч рублей до одного миллиона рублей (рассмотрение этого законопроекта отложено до весны 2014 года). По сути, предполагается ввести систему bonus-malus в зависимости не от фактической частоты дефолтов (как в массовом страховании), а от некой оценки вероятности дефолтов (кредитного качества). Насколько эта оценка адекватна, покажет время, но история выплат АСВ свидетельствует о том, что риск реализуется в основном по корпоративным банкам из-за их сомнительных кредитных операций. При этом, исходя из анализа отчетности, кредитное качество таких банков до возникновения явных проблем могло быть вполне приличным (даже по мнению рейтинговых агентств).
Источник: ЗАО «Райффайзенбанк»
