Вчера ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась благодаря бюджетным расходам и перечислению средств, привлеченных в понедельник на аукционе по Положению 312-П. Суммарный приток ликвидности составил 200 млрд руб. Как следствие, спрос на операции валютного свопа с ЦБ снизился, и банки посредством их привлекли всего 6 млрд руб. Рыночная ставка по операциям валютного свопа «овернайт» к концу дня снизилась до 8,50%, а средневзвешенная ставка по итогам сессии составила 8,67% против 8,93% во вторник. Ставки NDF также снизились: месячная – на 18 бп, до 9.42%, 6-месячная – на 5 бп, до 9,78%. Ставки долгосрочных кросс-валютных свопов двигались в том же направлении: пятилетняя ставка закрылась на отметке 8,49% (минус 8 базовых пунктов). В результате угол наклона кривой вновь уменьшился, и сейчас спред на отрезке 1 год – 5 лет составляет всего минус 115-110 базовых пунктов, что является очень низким уровнем. В то же время кривая процентных свопов опустилась лишь на 5 базовых пунктов, так что базис вчера расширился на 5-8 базовых пунктов.
Источник: пресс-служба банка ВТБ
