Банки вчера воздержались от участия в операциях валютного свопа с Банком России, поскольку в систему ранее поступила дополнительная ликвидность в виде ежемесячных бюджетных расходов. Объем задолженности в рамках инструмента репо уменьшился до 2,71 трлн рублей, остатки на корреспондентских счетах составили 1,2 трлн рублей, то есть банки в данный момент располагают достаточной ликвидностью для выполнения требований по обязательным резервам.
Между тем банки вчера по итогам депозитного аукциона Федерального казначейства привлекли 60 млрд рублей по ставке 8,26%, фактически пролонгировав текущие депозиты к погашению. Ставки NDF / кросс-валютного свопа снижались: двух-пятилетние к концу дня опустились на 2-4 бп, двухлетняя ставка кросс-валютного свопа остановилась на уровне 9,08%. Ставки процентного свопа стали ниже на 5 бп; годовая ставка составила 10,33%, пятилетняя – 9,56%.
«Базис между ставками процентного и кросс-валютного свопов остается на уровне минус 100-110 бп и, на наш взгляд, вполне может сузиться по окончании цикла ужесточения процентной политики», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Антон Никитин.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ.
