Ситуация с ликвидностью в пятницу была по-прежнему комфортной. По данным на начало дня, на корреспондентских счетах банков было размещено 1,49 трлн руб. – это самый высокий уровень с начала июня. Как следствие, однодневная ставка валютного свопа продолжила снижаться и закрылась на 12,03% (минус 55 бп), ее средневзвешенное значение осталось на уровне предыдущей сессии – 12,07%. В свете этих обстоятельств предложение Банка России в рамках инструмента валютного свопа вновь осталось невостребованным, при этом банки сохранили интерес к операциям однодневного репо, с использованием которых они рефинансировали все истекающие обязательства на сумму 181 млрд руб.
Спрос на ликвидность должен увеличиться на этой неделе, когда корпоративному сектору предстоят значительные налоговые платежи, в то время как определяющим фактором денежного рынка будет лимит предложения на недельном аукционе репо. Федеральное казначейство готово разместить на двух аукционах 130 млрд руб.; в случае 100%-го размещения чистый приток ликвидности в систему составит 124 млрд руб. Ставки NDF повысились на 10–20 бп, наибольший рост пришелся на дальний конец кривой. Ставки кросс-валютных свопов в основном остались на прежних уровнях за исключением двухлетней, прибавившей 22 бп и закрывшейся на отметке 11,50%. Длинные ставки процентных свопов выросли на 10 бп, короткие не изменились, в результате наклон кривой немного увеличился.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
