Вчера однодневная ставка валютного свопа продолжала торговаться в узком диапазоне, и средневзвешенное значение по итогам торгов почти не изменилось, составив 10,56%. Однако на закрытии ставка резко выросла до 11,47%, поднявшись в итоге на 113 бп относительно предыдущего дня. Тем не менее валютный своп с Банком России по-прежнему не пользовался спросом, и банки ограничились рефинансированием 51 млрд рублей в рамках операций репо по фиксированной ставке. Сегодня Федеральное казначейство проведет аукцион депозитов сроком в один месяц на сумму 50 млрд рублей. Если предложенная сумма будет размещена в полном объеме, приток ликвидности в систему составит 42 млрд рублей. Тем временем волатильность обменного курса подталкивает вверх ставки NDF/кросс-валютных свопов. Кривая NDF вчера сместилась выше на 15–20 бп, и ее средний отрезок консолидировался на уровне 12,45%. Короткие ставки кросс-валютного свопа повысились на 25–30 бп, в том числе годовое значение выросло на 24 бп, до 12,32%. «На дальнем отрезке кривой кросс-валютных свопов ставки тоже выросли, но менее существенно – примерно на 6 бп. Изменения на кривой процентных свопов носили ограниченный характер, ставки понизились в среднем на 2–5 бп», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Татьяна Зуева.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
