На фоне значительных налоговых платежей спрос на ликвидность вчера вырос. Однодневная ставка валютного свопа вечером достигла ставки предложения Банка России, закрывшись на отметке 12,10% (плюс 103 бп), ее средневзвешенное значение составило 11,28% (плюс 16 бп). Банки в итоге привлекли 22 млрд руб. в рамках операций валютного свопа с Банком России, а также увеличили привлечение через однодневное репо до 83 млрд руб. На аукционе недельного репо Банк России предложил 1,23 трлн руб., увеличив лимит на 150 млрд руб. Банки выбрали его в полном объеме по средневзвешенной ставке 11,49%. Депозитный аукцион Федерального казначейства также вызвал высокий спрос – банки привлекли всю предложенную сумму в 150 млрд руб., таким образом рефинансировав депозиты, срок которых истекает сегодня.
Благодаря укреплению рубля давление на кривой NDF/кросс-валютного свопа несколько ослабло. Ставки NDF снизились в среднем на 30 бп, а месячная закрылась на отметке 12,71% (минус 60 бп). Кривая кросс-валютного свопа сместилась вниз приблизительно на 25 бп, при этом короткие ставки изменились менее существенно – годовая опустилась лишь до 13,18% (минус 16 бп), трехлетняя осталась почти на прежнем уровне 11,39%. «Ставки процентных свопов также завершили день снижением: короткие – на 12 бп, длинные – на 20–40 бп. Вместе с тем трехмесячная ставка MosPrime к концу сессии поднялась на 10 бп, до 12,11%», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Татьяна Зуева.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
