Вчера ставка однодневного валютного свопа закрылась на отметке 10,51%, а ее средневзвешенное значение уменьшилось еще на 8 бп, до 10,45%. В среду спред между ставкой валютного свопа и ставкой RUONIA сузился до минус 4 бп, и мы полагаем, что вчера он продолжал держаться вблизи нулевой отметки. Остатки средств банков на корсчетах в ЦБ РФ по состоянию на утро четверга сократились до 1,03 трлн руб. (минус 354 млрд руб.), однако спрос на ликвидность был умеренным. Банки задействовали лишь операции репо с ЦБ РФ по фиксированной ставке, рефинансировав 135 млрд руб., но полностью проигнорировали депозитные аукционы Федерального казначейства.
Вчера резкие колебания в ставках NDF/кросс-валютных свопов продолжились. Ставки NDF снизились на 35-45 бп, в частности, месячная ставка закрылась на 11,60%, 3-месячная – на 12,36%. Уменьшилось давление и на ближнем конце кривой кросс-валютных свопов, в результате чего ставки снизились приблизительно на 30 бп. «Годовая ставка опустилась до 12,32%, трехлетняя закрылась на отметке 10.90%. В то же время ставки процентных свопов выросли на 2-5 бп, а трехмесячная ставка MosPrime закрылась на 11,88%», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Татьяна Чернявская.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
