Расчеты по операциям однодневного валютного свопа вчера не проводились, поскольку рынки США были закрыты в связи с празднованием в стране Дня труда. Как мы и предполагали, спред между ставками валютного свопа и RUONIA в пятницу оставался отрицательным на уровне минус 15 бп. Банк России вчера по итогам 3-месячного аукциона по положению 312-П предоставил банкам 500 млрд руб. по средней ставке 11,27%. Спрос на репо с фиксированной ставкой был также высоким – банки привлекли 130 млрд руб. Сегодня регулятор проведет недельный аукцион репо, главный вопрос в отношении которого заключается в том, будет ли увеличен лимит.
Ставки NDF продолжили снижаться: в средней части кривой они опустились на 10–15 бп, в результате чего на закрытии сессии 3-месячная и 6-месячная ставки составили 12,28% и 12,52% соответственно. Вместе с тем ставки кросс-валютного свопа продолжили расти – вчера они поднялась в среднем на 5–15 бп, за исключением 3-летней ставки, которая снизилась до 11,00% (минус 16 бп). «На кривой процентных свопов ставки двигались разнонаправленно: короткие повысились на 7–12 бп, годовая опустилась до 12,65% (минус 11 бп), длинные ставки стали ниже приблизительно на 10 бп.», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Татьяна Чернявская.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
