Вчера Банк России провел аукцион двухдневного репо на сумму 230 млрд руб. При спросе в 371 млрд руб. весь предложенный объем был размещен по средней ставке 14,37%. В связи с этим банки сократили объем операций однодневного репо до 14 млрд руб. Однако дополнительной ликвидности, предоставленной Банком России, оказалось достаточно лишь для того, чтобы компенсировать отток пенсионных депозитов на сумму 227 млрд руб. В итоге ставки денежного рынка остались повышенными, в том числе средневзвешенная ставка однодневного валютного репо составила 14,93%.
В общей сложности в рамках валютного свопа банки заняли у регулятора 69 млрд руб. На фоне ослабления рубля короткие ставки NDF выросли, в том числе месячная ставка закрылась на отметке 15,67% (плюс 33 бп), трехмесячная ставка поднялась до уровня 14,46% (плюс 194 бп). Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 20 бп, причем годовая ставка кросс-валютного свопа выросла до 13,19%, а остальная часть кривой осталась на прежних позициях. В результате спред между двухлетней и годовой ставками расширился, достигнув минус 138 бп. «Кривая процентных свопов повысилась на 10–25 бп, а трехмесячная ставка MosPrime продолжила торговаться на уровне 14,53%», – комментируют аналитики ВТБ Капитал Максим Коровин, Татьяна Зуева.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
